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Faculty member

Philippe SPIESER

Doctor in Economics

HDR (French qualification for PhD supervisor)

Associate Professor

Finance

Campus : Paris

Tel : +33 1 49 23 20 75

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General information Biography Current research Publications

Research Interest

Topics

Asset Pricing
Derivatives
Finance
Fixed Income Investments
Financial Markets
Financial Theory
History of Capital Markets
History of Finance
Risk Management

Publications

Books

DULOT A., SPIESER P., (2011), L'économie entre savoir et illusion : Critique de la raison économique, L'Esprit économique, Harmattan, Paris, 155 p.

SPIESER P., (2010), La Bourse, Vuibert, Paris, 4e éd., 289 p.

BELZE L., SPIESER P., (2007), Histoire de la finance : Le temps, le calcul et les promesses, Vuibert, Paris, 2e éd., 522 p.

SPIESER P., (2002), Structure des taux d'intérêt, Les Classiques, Banque, Société d' Françaises et Internationales, Paris, 2e éd., 239 p.

SPIESER P., (2000), Information économique et marchés financiers, Gestion, Politique générale, finance et marketing, Éditions Économica, Paris, 358 p.

KOBRAK C., CAUSSE G., CHEVALIER A., EGLEM J.-Y., SPIESER P., THIRY B., FOMKINA V., PANAGUSHIN V., (1997), Financial Management for Engineers, tome 3, The engineer's business series, TACIS, Bruxelles, 301 p.

GAUGAIN M., SPIESER P., MARTEAU D. et alii, (1989), Le guide Eska des marchés de capitaux : Comprendre et utiliser l'information financière, Economie contemporaine, Éditions Eska, Paris, 314 p.

Book chapters

SPIESER P., GUPTA J., (1998), "A Mathematical Approach of Determining Bank Risks Premium", in ZOPOUNIDIS C. (ed.), , Operational Tools in the Management of Financial Risks, Kluwer Academic Publishers, pp 163-176, 14 p.

CHEVALIER A., SPIESER P., (1998), "Defeasance in the Framework of Finite Convergence in Stochastic Programming", in ZOPOUNIDIS C. (ed.), , Operational Tools in the Management of Financial Risks, Kluwer Academic Publishers, pp 213-236, 24 p.

SPIESER P., (1997), "Indicateurs économiques et marchés financiers", in SIMON Y. (ed.), , Encyclopédie des marchés financiers, Éditions Economica.

SPIESER P., CHEVALIER A., (1997), "Linear and dynamic modelisations of defeasance operations", in ZOPOUNIDIS C. (ed.), , New Operational Approaches for Financial Modelling, Physica Springer Verlag, pp 441-451, 11 p.

SPIESER P., (1997), "The cultural and economic context", in CRAWSHAW R., EGLEM J-Y. (eds), , The European Business Environnement - France, International Thomson Business Press, pp 1-30, 30 p.

SPIESER P., (1992), "Le risque de change et les tour-opérateurs", in TINARD Y. (ed.), , Le tourisme - Economie et Management, McGraw-Hill Publisher, pp 404-409, 6 p.

SPIESER P., (1989), "Les indicateurs économiques et anticipations rationnelles : Chapitre 1", in MARTEAU D. (ed.), , Le marché financier en France, Éditions Eska.

Published articles

SPIESER P., (2009), "Discussion de la session : "Le déroulement de la crise"", REVUE DE L'OFCE, La crise du capitalisme financier, juillet, n° 110, pp 283-288, 6 p, Web Link.

SPIESER P., (1998), "Eléments de calcul stochastique et modélisation financière", BANQUE ET MARCHÉS, mars-avril, pp 41-51, 11 p.

GUPTA J., SPIESER P., (1992), "Modèle de détermination optimale d'une prime de risque bancaire", ANALYSE FINANCIÈRE, septembre.

GUPTA J., SPIESER P., (1992), "Un essai d'approche mathématique de la détermination du risque bancaire.", ANALYSE FINANCIERE, troisième trimestre, pp 92-97, 6 p.

DE LA BAUME C., SPIESER P., (1991), "Taux d'intérêt, duration et convexité. Conditions de premier, deuxième et troisième ordre.", LA REVUE DU FINANCIER, avril - mai, pp 27-30, 4 p.

Conference proceedings

SPIESER P., FOUQUAU J., (2012), "Stock market returns: a stardust memory?", Proceedings of the Royal Economic Society Annual Conference, 2012, March 26-28, Cambridge, UK.

SPIESER P., (1999), "Les fusions et acquisitions en Allemagne : une analyse en composantes principales", Actes des Journées Internationales de l'Association Francaise de Finance, 1999, juin, Aix-en-Provence.

SPIESER P., (1998), "The defeasance in the context of dynamic programming", Actes des Journées de l'Association Francaise de Finance, 1998, décembre, Paris.

SPIESER P., CHEVALIER A., (1997), "The defeasance in a framework of decomposition and convergence in stochastic programming", Proceedings of the 20th meeting of the Euro Working Group on Financial Modelling, Inter-University Centre, 1997, April 24-26, Dubrovnik.

GUPTA J., SPIESER P., (1992), "A test for market efficiency in Thaïland", Proceedings of the IMDA Conference, 1992, April, Halifax.

SPIESER P., (1992), "Prime de risque et taux d'intérêt en R.F.A.", Actes du Colloque CNRS-GRECO, 1992, juin, Nantes.

Research reports - Working papers

SPIESER P., (1992), "Prime de risque et taux d'intérêt en Allemagne", Cahier de Recherche, ESCP, 28 p.

SPIESER P., (1991), "Benchmarking the expectations hypothesis of the interest rate term structure:an analysis of cointegration vectors (Contribution and Comments)", Documents de travail, Groupe ESCP, 17 p.

SPIESER P., (1989), "Chronique d'une mondialisation attendue : 20 ans de taux d'intérêt en France", Études économiques et financières, CCF, 14 mars.

SPIESER P., (1988), "Différentiel de taux d'intérêt et variations des taux de change : vérité européenne, erreur au-delà ?", Études économiques et financières, CCF.

SPIESER P., (1988), "Prévision quantitative des taux d'intérêts US", Études économiques et financières, CCF, 5 mai, 6 p.

SPIESER P., (1987), "Economie et marché espagnols", Études économiques et financières, CCF, 9 avril, 6 p.

Dissertations

SPIESER P., (2011), "Synthèse de recherche", Mémoire pour l'Habilitation à Diriger des Recherches, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Maison des Sciences économiques.